Flytte Gjennomsnittet 8 13 21

TEKNISK ANALYSE. Den forskyvede Flytende Gjennomsnitt. Eller Kutte Støyet Intradag EURUSD Trading. Nøkkelen til teknisk analyse er en kald, disiplinert lesing av prisdata, retningen for følelser som dette fremhever og tolkningen av dataene i en sannsynlig fremtid bevegelser og mål Dette høres lett, men et nøkkelelement er renheten av dataene, eller hvis det ikke er mulig, og det sjelden er, en stripping av støyen som omgir prisbevegelsen, og den resulterende effekten det har på tekniske indikatorer. Dette er spesielt gyldig når det gjelder intradaghandel når hvert pip kan ha betydelig verdi. Med støy mener jeg ikke shouting av handelsmenn, meglere og selgere som pleide å distrahere tekniske analytikere gjennom handelsrom, men støyen skapt av volatile markedsbevegelser. , hendelsesreaksjoner, økonomiske figurer og uttalelser fra mediaanalytikere. En av de enkleste, og derfor beste, metodene for å identifisere trenden er om priser handler over eller under bevegelige gjennomsnitt, selv ved å bruke en kryssovergang av det bevegelige gjennomsnittet som en utløser for å åpne lukking av stillinger. Det har vært et signal som jeg har brukt i lengre tid, men en som jeg har tilpasset for å stoppe støyen av markedet genererer for mange falske signaler Denne tilpasningen er forskyvning. Først snakkes det om å snakke om hovedtyper av bevegelige gjennomsnitt som brukes. Simple - totalt relevant dato er delt av antall observasjoner. Derfor har hver del av data det samme prosentvekting. Vektet - ekstra vekting er gitt til de nyeste dataene. Ved et 89-glidende gjennomsnitt blir det siste stykket data multiplisert med 89, det andre sist multiplisert med 88 og det tredje sist med 87 osv. Den endelige figuren deles deretter av summen av multiplikatorene. Eksponentielt - dette er en annen, men kompleks, vektvekts gjennomsnitt, med forskjellen mellom at alle prisene er tatt i betraktning, med geometrisk progresjon, Eldre priser gitt mindre og mindre relevans. Ved å se figur 1, 2 og 3 EURUSD 2 Timetabeller kan du se at den nedadgående trenden i EURUSD i denne perioden er tydelig kuttet med lavere høyder og lavere nedre synlige. begynnelsen av november ble fanget av det bevegelige gjennomsnittskorset, alle bevegelige gjennomsnittstyper er utsatt for bouts av smertefull pisking når mindre samlinger forekommer Ideen er derfor å eliminere, så mye som praktisk, falske overganger, men normale filtreringsforsøk enten ikke klarer å gjøre en positiv forskjell eller, når det gjelder det veide glidende gjennomsnittet, øker antallet deres. Dette er hvor metoden for forskyvning av glidende gjennomsnitt bidrar til å redusere støyen som skaper disse falske signalene. Dette er sannsynligvis et godt poeng å si at det bevegelige gjennomsnittet brukt i dette 1ste eksempelet er 89 Det er mange favoriserte bevegelige gjennomsnitt, 20, 50, 100 200, som er vanligst ansatt, men jeg har alltid trodd på relevansen av Fibonacci-tall og Derfor er min standard å se til 8,13,21,55,89 eller så høyt som 144. Den ivrigeste optimaliseringen er ikke å komme fram til tall som passer til hvert aktiv, men figurer som kan brukes kontinuerlig med konsistente resultater uten konstant revisjon. Dette danner en metode for praktisk anvendelse, da intradaghandel ikke er en teoretisk øvelse. Gå tilbake til eksemplet ovenfor, la s introdusere den forskyvte flytende gjennomsnittet. Diagrammet på figur 4 er en retur til det enkle 89-glidende gjennomsnittet som i figur 1, men denne gangen skyves fremover med 21 perioder, og du kan umiddelbart se den positive effekten det har for handel - spotprisoverskridelsene skjer i senere stadier. Selv om dette betyr at når bevegelsene er gyldige, har det ulempen med at utløseren er i verre grad, dette er mer enn kompensert av reduksjonen i falske brudd. Hvis vi setter dette ut i et statistisk format for denne perioden og bruker, ikke en handel over eller under, men en nær gjennom gjennomsnittet, får vi tallene i tabellen ovenfor Det er tydelig fra dette eksemplet hvor mye mer praktisk det er å bruke forskyvningsflytende gjennomsnitt som et verktøy for intradaghandel enn det er for de andre 3 typer. Mens eksemplene ovenfor viser 2 Timediagrammer, kan denne metoden for å etablere trend, men eliminere støy kan brukes på alle tidsperioder fra månedlige ned til timediagrammer og gjør en signifikant forskjell for nøyaktigheten av å gjenkjenne trender og handler dem. Endelig, la oss se på EURUSD på det daglige diagrammet Fig. 5 Denne gangen er perioden for grunnleggende glidende gjennomsnitt blå. økt til 144 og forskyvning magenta påført til 2. linje, 34 Selvfølgelig er dette et verktøy for den langsiktige handelsmannens investor, men forflytningen s påvirkning er klar for å se. Når igjen begge flytteverdier fanger trenden, men den hakkete prisvirkningen under Juli og august 2011 forringe effektiviteten til det enkle glidende gjennomsnittet, mens de fordrevne ble fanget sjeldnere. Til slutt håper jeg at denne artikkelen oppfordrer til en mer aktiv, men fleksibel app roach til bruk av bevegelige gjennomsnitt for å identifisere intradag daglige trender og bruke dem til å handle profittabelt. Gjennomsnittlig indikator. Lengre glidende gjennomsnitt er mer følsomme og identifiserer nye trender tidligere, men gir også flere falske alarmer. Lengre glidende gjennomsnitt er mer pålitelige, men mindre responsivt, bare å plukke opp de store trendene. Bruk et glidende gjennomsnitt som er halve lengden på syklusen du følger. Hvis maksimal sykluslengde er omtrent 30 dager, er et 15-dagers glidende gjennomsnitt passende om 20 dager , da er et 10-dagers glidende gjennomsnitt riktig. Noen handelsfolk vil imidlertid bruke 14 og 9 dagers glidende gjennomsnitt for de ovennevnte syklusene i håp om å generere signaler litt foran markedet Andre favoriserer Fibonacci-tallene på 5, 8, 13 og 21,100 til 200 Dag 20 til 40 Uke Flytte gjennomsnitt er populære for lengre sykluser.20 til 65 Dag 4 til 13 Uke Flytte gjennomsnitt er nyttig for mellomliggende sykluser og.5 til 20 dager for korte sykluser. Den enkleste glidende gjennomsnittlige systemgeneraen tes signaler når prisen krysser det bevegelige gjennomsnittet. Gå lenge når prisen krysser til over det glidende gjennomsnittet underfra. Gå kort når prisen krysser til under det bevegelige gjennomsnittet fra ovenfor. Systemet er utsatt for whipsaws i varierende markeder, med prisovergang tilbake og fremover over det bevegelige gjennomsnittet, genererer et stort antall falske signaler Av den grunn bruker glidende gjennomsnittlige systemer normalt filtre for å redusere whipsaws. More sofistikerte systemer bruker mer enn ett bevegelige gjennomsnitt. To Moving Averages bruker et raskere bevegelige gjennomsnitt som en erstatning for å lukke price. Three Moving Averages bruker et tredje glidende gjennomsnitt for å identifisere når prisen er varierende. Multiple Moving Averages bruker en serie på seks hurtige bevegelige gjennomsnitt og seks langsomme bevegelige gjennomsnitt for å bekrefte hverandre. Forskjellige Moving Averages er nyttige for trenden etterfølgende formål, reduksjon av antall whipsaws. Keltner Channels bruker band plottet på et flertall av gjennomsnittlig sann rekkevidde for å filtrere glidende gjennomsnittsoverskridelser. Den populære MACD Mov ing Gjennomsnittlig konvergensdivergensindikator er en variasjon av de to glidende gjennomsnittlige systemene, plottet som en oscillator som trekker det langsomme glidende gjennomsnittet fra det raskt bevegelige gjennomsnittet. Cholin Twiggs ukentlige gjennomgang av den globale økonomien vil hjelpe deg med å identifisere markedsrisiko og forbedre timingen. Flytte gjennomsnittlig - MA. BREAKING DOWN Flytte gjennomsnittlig - MA. As et SMA eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Veil 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA ville gjennomsnittlig utgående sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt Det neste datapunktet ville slippe tidligste pris, legg til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere notert, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret slik en 200-dagers MA vil ha en mye større grad av lag enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for De siste 200 dagene Lånet til MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. Den 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og handelsmenn , med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene, eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at det er i en downtrend På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med et bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en lengre term MA.